Template Portfolio Optimization mengidentifikasi pembobotan modal optimal untuk portofolio investasi keuangan yang memberikan pengembalian tertinggi untuk risiko terendah berdasarkan profil risiko pengembalian dan korelasi antara investasi perorangan. Desain model optimasi portofolio memungkinkan untuk diterapkan baik pada instrumen keuangan atau portofolio aliran bisnis. Template pengoptimalan portofolio intuitif dan fleksibel dengan ikon bantuan untuk membantu memasukkan masukan dan interpretasi hasil keluaran. Masukan data historis untuk analisis didukung oleh opsi untuk menentukan harga atau pengembalian mutlak, jumlah unit saat ini yang dimiliki, dan alat untuk mengunduh periode panjang data pasar keuangan untuk sekuritas.
Opsi pengoptimalan lanjutan termasuk pengaturan batasan minimum dan maksimum untuk pembobotan dalam portofolio optimal dan opsi analisis risiko untuk keseluruhan volatilitas di bawah rasio Sharpe, risiko downside atau semi-deviasi di bawah rasio Sortino dan keuntungan / kerugian di bawah Omega perbandingan. Optimasi memberikan probabilitas untuk mencapai target pengembalian yang dihitung melalui simulasi Monte Carlo. Hasil optimasi portofolio ditampilkan dengan grafik pembobotan dan distribusi pengembalian serta tindakan akuisisi dan likuidasi yang diperlukan. Portofolio alternatif dan khusus di sepanjang perbatasan efisien dapat dimuat. Analisis teknis diberikan dengan pengembalian total yang teruji kembali dari perdagangan sinyal dan optimalisasi parameter otomatis.
Mendukung portofolio panjang / pendek yang digabungkan. Menjalankan kembali pengoptimalan luncur yang diuji. Analisis teknis telah ditambahkan dengan kemampuan untuk mengoptimalkan parameter konstan untuk memaksimalkan kembali laba yang diuji pada sinyal beli dan jual. Termasuk analisis terperinci dan pembuatan grafik rata-rata bergerak sederhana, laju perubahan, rata-rata konvergensi / divergensi bergerak, kekuatan relatif, dan Bollinger bands. Memberikan kemampuan untuk menerapkan jumlah modal yang sama untuk memulai bobot portofolio. Pengunduhan data secara real-time
Komentar tidak ditemukan